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Os rivais locais City e United tiveram épocas contrastantes, com o City a ser coroado campeão da Premier League pela quarta vez consecutiva e o United a terminar a sua campanha no oitavo lugar, a sua pior classificação de sempre na era da Premier League.
"O City dominou tanto nos últimos anos que criou um fator de medo", disse Dalot ao Mirror numa entrevista publicada na quinta-feira.
"Mas quando se joga com o United contra o City, não acredito que eles venham com a ideia de que os tememos. Eles sabem que vamos querer ganhar esse jogo, por isso vão estar ao seu melhor nível - e nós temos de estar ao nosso melhor nível."
O United tem uma vitória nas suas últimas cinco participações na final da Taça de Inglaterra, uma vitória por 2-1 sobre o Crystal Palace no prolongamento em 2016. Foi derrotado por 2-1 pelo City na final do ano passado.
Questionado sobre o facto de o City ser o favorito na final, Dalot disse: "Para mim, pessoalmente, dá-me mais energia. Não se deve ser o underdog quando se está no Manchester United. Queremos ser, no futuro, a equipa que todos pensam que vai ganhar automaticamente".
